PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QMCO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QMCO и ^GSPC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности QMCO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantum Corporation (QMCO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.63%
282.07%
QMCO
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QMCO:

0.01

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

QMCO:

2.70

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

QMCO:

1.33

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

QMCO:

0.02

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

QMCO:

0.04

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

QMCO:

58.48%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

QMCO:

303.01%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

QMCO:

-99.93%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

QMCO:

-99.67%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, QMCO показывает доходность -78.95%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции QMCO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -26.63% против 9.37% соответственно.


QMCO

С начала года

-78.95%

1 месяц

-8.62%

6 месяцев

227.00%

1 год

-0.58%

5 лет

-27.79%

10 лет

-26.63%

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QMCO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QMCO
Ранг риск-скорректированной доходности QMCO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMCO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMCO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMCO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMCO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMCO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QMCO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Corporation (QMCO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QMCO, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
QMCO: 0.01
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино QMCO, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QMCO: 2.70
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега QMCO, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QMCO: 1.33
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара QMCO, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
QMCO: 0.02
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина QMCO, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
QMCO: 0.04
^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа QMCO на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMCO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
-0.17
QMCO
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок QMCO и ^GSPC

Максимальная просадка QMCO за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMCO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.67%
-17.42%
QMCO
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности QMCO и ^GSPC

Quantum Corporation (QMCO) имеет более высокую волатильность в 54.62% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что QMCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.62%
9.30%
QMCO
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab