PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QMCO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QMCO и ^GSPC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности QMCO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantum Corporation (QMCO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
205.56%
9.03%
QMCO
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QMCO:

0.25

^GSPC:

1.83

Коэф-т Сортино

QMCO:

3.14

^GSPC:

2.47

Коэф-т Омега

QMCO:

1.40

^GSPC:

1.33

Коэф-т Кальмара

QMCO:

0.77

^GSPC:

2.76

Коэф-т Мартина

QMCO:

1.45

^GSPC:

11.27

Индекс Язвы

QMCO:

52.91%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

QMCO:

300.92%

^GSPC:

12.79%

Макс. просадка

QMCO:

-99.93%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

QMCO:

-99.50%

^GSPC:

-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, QMCO показывает доходность -68.16%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции QMCO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -24.25% против 11.26% соответственно.


QMCO

С начала года

-68.16%

1 месяц

-47.33%

6 месяцев

209.48%

1 год

71.70%

5 лет

-30.67%

10 лет

-24.25%

^GSPC

С начала года

3.96%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

9.03%

1 год

22.16%

5 лет

12.60%

10 лет

11.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QMCO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QMCO
Ранг риск-скорректированной доходности QMCO, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMCO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMCO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMCO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMCO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMCO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QMCO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Corporation (QMCO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QMCO, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.251.83
Коэффициент Сортино QMCO, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.003.142.47
Коэффициент Омега QMCO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.401.33
Коэффициент Кальмара QMCO, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.772.76
Коэффициент Мартина QMCO, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.4511.27
QMCO
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа QMCO на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMCO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.25
1.83
QMCO
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок QMCO и ^GSPC

Максимальная просадка QMCO за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMCO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-99.50%
-0.07%
QMCO
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности QMCO и ^GSPC

Quantum Corporation (QMCO) имеет более высокую волатильность в 49.20% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что QMCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%50.00%100.00%150.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
49.20%
3.21%
QMCO
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab